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国际清算银行(BIS)的数据显示,美国总统唐纳德·特朗普的关税政策引发市场动荡之际,今年全球外汇交易量飙升至历史高点,4月份日均交易额达9.5万亿美元。
该行周一发布季度评估,引述三年一次的调查数据称,关税的影响是“实质性的”,导致美元意外贬值,同时占到4月份超过1.5万亿美元的日均场外交易额。
报告显示,整体外汇交易量较2022年上次调查增长逾四分之一,并超越了2020年3月疫情引发市场动荡时的估计峰值。该数据以9月发布的初步调查结果为基础进行更新。
国际清算银行的Wenqian Huang、Ingomar Krohn和Vladyslav Sushko在报告中写道:“2025年4月市场动荡期间,外汇交易市场似乎发挥了冲击吸收器的作用。美元与风险资产的历史关系发生了逆转,促使许多投资者对美元敞口进行货币风险对冲。”
特朗普的“解放日”关税在4月2日宣布时引发全球资产动荡,美元避险地位受挫,导致其汇率下跌。摩根大通的一项货币波动指数当月飙升至两年高点。
对冲成本
国际清算银行的经济学家指出,由于2022年利率开始走高后对冲成本上升,影响变得更为显著。
“当月开始时,调整美元头寸对冲的需求尤为迫切,因为当时许多投资者的对冲比率相对较低,”他们表示。“这是对2022至2023年全球货币政策收紧导致对冲成本上升的反应。”
随着动荡将美元拖入50年来最糟糕的上半年表现,投资者增加了保护性买盘以防止美元进一步下跌,部分投资者还重新配置了资金。彭博美元即期指数今年迄今下跌逾7%,在下半年收复了部分失地。
该行指出,尽管此类操作推升了远期和期权交易量,但没有美元融资压力的迹象,自2022年以来外汇互换交易仅温和增长。
自1986年起每三年开展一次的BIS调查,是了解全球外汇交易市场规模与结构的最全面信息来源。该行9月发布的初步报告显示,2025年版调查共收到逾1100家金融机构的反馈。
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